Opções binárias Brasil Suzano: Use um spread vertical no dinheiro para fazer uma jogada de ganhos de grande bilhete

Estratégia de opções.

Pergunta: Como você pode fazer uma jogada de ganhos de grande bilhete em um pequeno orçamento?

Resposta: Execute um spread vertical no dinheiro.

Suponha que a Apple ou algum outro estoque grande esteja entrando em ganhos. Você quer tomar um tiro direcional, mas você não deseja comprometer o grande montante de capital que é necessário quer para uma compra de ações ou como margem para uma venda curta. Uma alternativa acessível seria trocar opções, mas então você precisa se preocupar com fatores adicionais como a volatilidade e a decadência do tempo; ou você faria?

Uma estratégia de opção popular para jogos de ganhos é a propagação vertical no dinheiro. Pode ser construído usando chamadas (para uma jogada otimista) ou coloca (para uma jogada de baixa), e consiste em comprar uma opção no dinheiro e vender uma opção fora do dinheiro da mesma expiração, como que ambas as greves são aproximadamente a mesma distância do preço das ações. Para ilustrar, considere o seguinte exemplo usando o Google (GOOG).

Com o GOOG negociando perto de US $ 755 no dia anterior aos ganhos, assumindo que você desenvolveu uma opinião de baixa sobre o estoque, você poderia ter colocado a seguinte opção comercial:

Longo o 770 coloca, cerca de US $ 15 no dinheiro, e Short the 740 coloca, cerca de US $ 15 fora do dinheiro.

Como as greves de opções são aproximadamente a mesma distância do preço das ações, esse spread vertical possui algumas qualidades muito atraentes.

Primeiro, torna-se bastante simples aproximar o preço. Dê ou tire uma pequena quantia para explicar fatores como taxas de juros e distorção, os spreads verticais no dinheiro tendem a valer cerca de metade da diferença entre as greves. Observe que, porque neste exemplo, o spread de 770/740 é de US $ 30 de largura, o custo do comércio é de aproximadamente US $ 15 ou US $ 1.500 por spread. Enquanto o estoque permanecer perto do meio das duas greves, a propagação deve ver muito pouca mudança de valor.

Em segundo lugar, ao colocar este comércio com as greves quase equidistantes do preço das ações, a opção gregos que não o delta tende a ser muito próxima de zero. Em essência, você está arriscando US $ 1.500 a faturar US $ 1.500, sem ter que ocupar muito de fatores como volatilidade ou degradação do tempo. Seu único foco real é a direção das ações, exatamente como era quando você estava pensando em negociar o estoque, exceto que seu risco geral é consideravelmente menor.

Os spreads verticais no dinheiro são negócios direcionais e, como tal, estão sujeitos a risco direcional, também conhecido como delta. No caso do seu spread, você está indicando que você tem uma opinião mais baixa sobre o estoque conforme você aborda os ganhos, então seu valor delta é negativo. No entanto, note que, em contraste com um straddle & mdash; outro jogo de ganhos popular e mdash; Todos os gregos, especialmente theta e vega, são praticamente inexistentes. Além disso, o straddle custa, e, portanto, riscos, quase três vezes mais do que o spread vertical.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

10 Opções Estratégias para saber.

1. Chamada coberta.

Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)

2. Married Put.

Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)

3. Bull Call Spread.

Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)

4. Bear Put Spread.

O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)

Investopedia Academy "Opções para iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.

5. Colar de proteção.

Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)

7. Strangle longo.

Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)

8. Mariposa espalhada.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)

9. Condor de ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)

10. Borboleta de ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

Ready to Go Vertical? Opções se espalham com versatilidade.

Sentir-se bastante experiente com a negociação de chamadas longas, longas pestanas e chamadas telefônicas cobertas? Os spreads verticais são um dos blocos de construção das opções de negociação, e eles podem ser um próximo passo lógico.

Dependendo da sua construção, um spread vertical pode ser otimista (beneficiando de um aumento no valor do subjacente) ou de baixa (beneficiando de uma diminuição no valor do subjacente). Se você está procurando uma estratégia de opção projetada para tirar proveito de movimentos direcionais, mas com risco definido, a expansão vertical pode ser a resposta.

Existem diferentes tipos de spreads verticais, mas sua mecânica é similar. Uma chamada vertical, por exemplo, envolve simultaneamente a compra de uma opção de compra e a venda de outra opção de compra a um preço de exercício diferente no mesmo subjacente, com a mesma expiração. Da mesma forma, um conjunto de verticais envolve simultaneamente comprar uma opção de venda e vender outra opção de venda a um preço de exercício diferente no mesmo subjacente, com a mesma expiração.

Entre os spreads verticais de chamadas e colocações, existem dois tipos: crédito e débito. Para criar um spread de crédito, os comerciantes vendem uma opção com um prémio elevado e compram uma opção com um prémio baixo. Para formar um spread de débito, os comerciantes compram uma opção premium alta e vendem uma opção com um prémio baixo.

The Credit Spread.

O risco em um spread de crédito vertical é determinado pela diferença entre as greves menos o crédito recebido, mais os custos de transação. O lucro potencial máximo para um spread de crédito vertical é o prêmio coletado ao vender o spread, menos os custos de transação. Por exemplo, se um comerciante vende uma chamada XYZ 102/104 vertical por US $ 0,60, o risco é de US $ 140 por contrato e o lucro potencial máximo é de US $ 60 por contrato, menos os custos de transação. Veja a figura 1.

Características do spread de crédito vertical:

FIGURA 1: DISTRIBUIÇÃO VERTICAL DE CRÉDITO LUCRO E PERDA.

Este gráfico de lucros e perdas mostra perda máxima, ponto de equilíbrio e lucro máximo para um spread de crédito XYZ 102/104. Fonte de dados: CBOE. Fonte do gráfico: a plataforma TD-Ameritrade thinkorswim®. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros.

The Debit Spread.

Ao comprar um spread de débito vertical, o risco é o prémio pago pelo spread. O lucro máximo é determinado subtraindo o prémio pago pelo spread entre os preços de exercício, menos os custos de transação. Por exemplo, se um comerciante comprar um FAHN 210/207 colocar vertical por US $ 1,20, o risco é de US $ 120 por contrato mais os custos de transação eo lucro potencial máximo é de US $ 180, menos os custos de transação. Veja a figura 2.

Características do spread de débito vertical:

FIGURA 2: DEBIT VERTICAL DISTRIBUIR LUCRO E PERDA.

Este gráfico de lucros e perdas mostra perda máxima, ponto de equilíbrio e lucro máximo para um spread de débito FAHN 210/207. Fonte de dados: CBOE. Fonte do gráfico: a plataforma TD-Ameritrade thinkorswim®. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Você pode ter notado os gráficos de lucros e perdas para o spread de crédito de chamadas e os exemplos de spread de débito são semelhantes. Isso ocorre porque ambos são negativos, os spreads definidos pelo risco.

Versículos versáteis.

Agora que você entende as características básicas dos spreads verticais, vamos falar sobre sua versatilidade. A propagação vertical é um jogo direcional que permite que um comerciante de opções expresse uma visão de alta ou baixa. Também pode ser usado para tirar proveito de níveis de volatilidade relativamente altos ou baixos.

Digamos que um comerciante de opções pensa que um estoque é sobrevendido e os níveis de volatilidade devem diminuir. Nesse caso, a venda de um spread de crédito vertical fora do dinheiro pode ser apropriada. A venda de um spread de crédito vertical é uma estratégia de alta que busca lucrar com um aumento no preço do subjacente, bem como uma diminuição da volatilidade.

Por outro lado, suponha que um comerciante de opções acredite que um estoque é sobrecompra, e a volatilidade implícita é baixa, bem como os níveis premium nas opções. Este pode ser um bom momento para comprar um spread de débito vertical ao dinheiro. Esta é uma estratégia de baixa que busca lucrar com uma queda no preço do subjacente, bem como um aumento na volatilidade.

Estas são apenas algumas das formas em que os spreads verticais podem ser usados para colocar negócios direcionais em um estoque subjacente de uma maneira definida pelo risco. Na próxima vez que você acredita que um subjacente está preparado para fazer um movimento, considere usar uma propagação vertical para potencializar sua idéia.

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Os comerciantes de ações e os investidores geralmente entram ordens para comprar ações a um preço inferior ao preço vigente. Mas você sabia que algumas estratégias de opções podem.

Derivados Com uma Torção: Opções sobre Futuras vs. Opções de Equidade.

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Spreads, straddles e outras estratégias de opções de várias pernas podem implicar custos de transação substanciais, incluindo várias comissões, que podem afetar qualquer retorno potencial. Estas são estratégias de opções avançadas e muitas vezes envolvem maior risco e risco mais complexo do que as operações básicas de opções.

A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.

O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso.

As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Opções de negociação sujeitas à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções.

A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, comparações, estatísticas ou outros dados técnicos será fornecida mediante solicitação.

A informação não se destina a ser conselho de investimento ou interpretada como uma recomendação ou endosso de qualquer investimento ou estratégia de investimento específica, e é apenas para fins ilustrativos. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos com cada estratégia, incluindo custos de comissão, antes de tentar colocar qualquer comércio. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo suas próprias situações financeiras pessoais, antes da negociação.

Estratégia de propagação vertical curta.

Uma curta expansão vertical pode ser construída com duas ou duas chamadas. Esta combinação às vezes é referida como um spread de crédito porque o resultado líquido do comércio produz um crédito. Por que produz um crédito?

Com o spread vertical curto, a greve vendida está mais próxima do preço atual do estoque subjacente, ETF ou índice, enquanto a greve adquirida está mais longe. Para colocações ou chamadas, uma greve mais próxima do preço atual sempre terá um prémio superior ao da greve mais distante.

Neste exemplo, compro a chamada de US $ 30 e venda a chamada de US $ 27,50. Posso vender a chamada de US $ 27,50 por US $ 1,55, no entanto, para comprar a chamada de US $ 30, me custará US $ 0,90, deixando um crédito líquido de US $ 0,65.

Os dois principais benefícios dessa estratégia para mim são:

Risco definido, que abordarei mais adiante nesta seção A decadência do tempo está a meu favor.

Vamos agora dar uma olhada em quando e como usar essa estratégia específica.

Outlook / Análise.

Esta estratégia pode ser usada com uma perspectiva levemente bullish ou uma perspectiva levemente baixa. Se você estivesse de alta, você usaria uma distribuição vertical de curta distância (às vezes chamado de touro colocado). Se você estivesse em baixa, você usaria uma chamada curta vertical (às vezes chamada de propagação de chamada de urso).

"Aguarde um minuto", você pode dizer: "Não são chamadas para negociações de alta e coloca para negociações de baixa?" A resposta é. tipo de.

Se eu fosse otimista, eu poderia comprar uma chamada (chamada longa). No entanto, eu também poderia vender uma venda (lembre-se da estratégia de colocar vendas?)

Entrada comercial.

Selecionando o estoque certo.

Links de propagação verticais adicionais.

Antes de decidir sobre o comércio, provavelmente um stock, ETF ou índice específico em mente (ou talvez um número de minha lista de vigilância). A propósito, com essa estratégia, eu gosto de usar opções de índice e opções de ETF. Não importa qual instrumento subjacente você escolhe, você precisa ter certeza de sua análise.

Eu só troco uma propagação de alta em um estoque que eu atualmente tenho uma tendência de alta. Da mesma forma, eu só troco uma propagação de baixa em um estoque que eu tenho uma baixa. Se eu chegar a essa conclusão através de análise técnica ou apenas observando a tendência, acredito que minhas chances de sucesso são melhor negociação com meu preconceito e não contra isso.

Isso pode parecer óbvio, eu vi pessoas tentando vender uma propagação vertical posta tentando pegar o fundo de uma tendência de baixa ou vender uma propagação vertical de chamada tentando pegar o topo. OK, eu admitirei isso. Eu também fui culpado disso. No entanto, esta é uma receita de dinheiro que flui para fora de sua conta - não em.

Outro item que é importante para mim é o volume do estoque subjacente, ETF ou índice. Normalmente, se o volume subjacente não for muito alto, o volume das opções e o interesse aberto também não serão muito altos. Então, eu procuro e prefiro um instrumento subjacente altamente líquido.

Temporização da entrada.

O tempo de entrada não é tão crítico com a curta propagação vertical como pode ser com outras estratégias, como chamadas longas ou longas. No entanto, eu acho dois benefícios principais de ajustar corretamente a minha entrada.

Muitas vezes, percebo um crédito inicial maior que eu costumo encontrar. Eu aumento minhas chances de sucesso. A combinação desses dois benefícios significa que eu sou mais consistentemente lucrativo.

Entrada bullish de uma bandeira de touro breakout - ou entrada de baixa para a bandeira de urso breakout Entrada de bullish quando estocástico e amp; MACD estão na zona de reversão mais baixa - entrada baixa quando estocástica e amp; O MACD está na zona de reversão superior. Entrada em torno do salto no suporte em uma ação ascendente ascendente - entrada de baixa em rebaixamento similar a partir da resistência em um estoque de tendência descendente.

Aqui está um exemplo de tomar uma entrada de um salto de resistência em um estoque que já está em uma tendência de queda estabelecida a mais longo prazo.

Selecionando as opções certas.

Uma vez que eu escolhi meu instrumento subjacente, eu gosto de me certificar de que estou trabalhando com um conjunto de opções que têm bastante interesse e volume aberto. Caso contrário, eu não consigo obter preços de preenchimento ideais. Eu tento garantir que meu pedido não represente mais de 5% do interesse aberto total - isso deve ser verdade para cada perna. Qualquer maior e corro o risco de afetar os preços com o meu pedido. Se eu vejo um interesse aberto nos anos 100, então normalmente estou bem.

Para a distribuição vertical curta, eu também quero selecionar um mês de opção com entre 20 e 40 dias restantes. Isso garante que eu terei tempo suficiente para o tempo que derreta. A venda de menos de 20 dias de prémio geralmente resulta em assumir muito risco por muito pouco prémio.

Em seguida, escolhi uma opção curta que está abaixo do suporte para uma propagação ou resistência acima para uma propagação de chamadas. Quanto mais longe eu escolho meu ataque curto, menor será o prémio líquido que recebo. Há duas maneiras adicionais, um tanto relacionadas, de avaliar um ataque curto. Eu posso usar o valor do delta do preço de ataque curto para fazer uma seleção. Uma das características do delta é que é a probabilidade aproximada de expirar no dinheiro por um centavo ou mais. Há cálculos mais precisos para isso e alguns corretores on-line fornecem ferramentas para obter a probabilidade.

Como um exemplo na plataforma thinkorswim, uma das colunas que podem ser selecionadas ao visualizar a cadeia de opções é "probabilidade de expirar". Esse valor é a probabilidade de expirar no dinheiro por um centavo ou mais. Por implicação, eu posso calcular a probabilidade de o meu comércio ser bem-sucedido (ou seja, expirar OTM), subtraindo esse valor de 100%.

Como mostra este exemplo, o delta e a probabilidade de expirar não são exatamente iguais, mas ambos podem dar uma boa indicação relativa. Com uma probabilidade de expirar em 29,22%, isso significaria que eu tenho uma chance de 70,78% de que esta opção expire sem valor, qual é o objetivo. Eu prefiro selecionar uma probabilidade de sucesso de 60-70%, o que significa que eu estou procurando um ataque curto para ter uma probabilidade de expirar entre 30 e 40%. Idealmente, esta greve também estará abaixo do suporte no caso de vender uma resistência vertical ou superior no caso de vender uma chamada vertical.

Amplo interesse aberto de ambos os preços de exercício 20-40 dias restantes até o vencimento Preço de greve acima da resistência (chamadas) ou abaixo do suporte (colocação) E probabilidade de sucesso entre 60 e 70% (probabilidade de expirar entre 30 e 40%) Longo ataque geralmente um preço de ataque, mas não menos de US $ 2 de largura espalhada.

Analisando risco / recompensa.

A coisa boa sobre uma curta propagação vertical é que meu risco absoluto e recompensa estão bastante bem definidos. O máximo que posso fazer é o crédito que recebo quando eu comercializo o spread vertical. O máximo que posso perder é a diferença entre os dois preços de exercício (menos o crédito inicial).

Uma vez que a perda máxima é definida, meu corretor manterá o valor da minha perda máxima como margem até eu fechar o comércio ou o cargo expirar.

Usando o exemplo acima, o máximo que posso fazer neste comércio é $ .65 enquanto o máximo que eu posso perder é $ 1.85 ($ 2.50 - $ .65). Minha recompensa / risco é $ .65 / $ 1.85 ou .35: 1. Isso não parece ser um bom risco / recompensa, no entanto, vamos ver de outra maneira.

Se eu pudesse potencialmente perder $ 1.85 se o comércio for completamente ruim, isso é essencialmente meu investimento no comércio. Eu potencialmente poderia ganhar $ .65 se o comércio for conforme planejado, então meu retorno projetado seria um retorno de investimento de 35%. Isso não é tão ruim.

Isso é tudo aí. ou está aí?

Continuar com os Padrões verticais curtos - página 2.

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Opções binárias Brasil Suzano

Monday, 5 February 2018

Use um spread vertical no dinheiro para fazer uma jogada de ganhos de grande bilhete

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